Quantitative Modelle ermöglichen kosteneffiziente Prozesse, wenden systematisch modernstes Wissen an, um komplexe Probleme des Managements unabhängig von Schlüsselpersonenrisiken und oft schwer verfügbarem Spezialwissen zu lösen.
Wie – sprichwörtlich - 'die Landkarte nicht die Landschaft ist' sind auch die Vorteile der Modellierung nur dann vollständig nutzbar, wenn die Ausrichtung zwischen Modell und Realität sichergestellt ist – und das regelmäßig!
Das ist der Mehrwert, den eine Validierung höchster Qualität bringt.
"Was nicht definiert ist, kann nicht gemessen werden. Was nicht gemessen wird, kann nicht verbessert werden. Was nicht verbessert wird, wird sich fortwährend verschlechtern."
Vorteile
- Reduzierung blinder Flecken/Vorurteile – Erweiterung der Perspektive und Darstellung von Ergebnissen, die zu robusteren Entscheidungen führen
- Automatisierung/Vergleich von Entscheidungsfindung – evidenzbasierte, objektivierbare & ex post prüfbare Entscheidungsfindung mit Feedback-Loop
- Reduzierung der Abhängigkeit von spezifischem Talent (Key Man Risk) und Kosten durch Digitalisierung „des Experten“
- Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für ein bestimmtes Problem, auf Basis grundlegender Prinzipien – Fokus auf die Eigenschaften und Evolution von Variablen und Prozessen, an Stelle heuristischer, subjektiver ad hoc Schlüssen
- Ergänzung bestehender Planungs-/Prognose-/Strategieprozesse und -rahmen
Kompetenzen
Ob Finanzindustrie oder Realwirtschaft – unsere Kompetenzen lassen sich in einer Vielzahl von Wirtschaftsbereichen anwenden.
- Quantitative Risikomodellierung
- Stress Testing
- Bewertung von Vermögenswerten
- Capital Markets / Asset Management
Quantitative Risikomodellierung
- Konsistente Einzelrisikoquantifizierung und Simulation über Anlageklassen hinweg (Markt-, Kredit-, operationelles Risiko sowie Geschäfts-/Umsatz- und Gewinnrisiken)
- Effiziente Integration von Abhängigkeitsstrukturen über Risikofaktoren hinweg – linear wie nichtlinear (Beispiel: operationelles Risiko, optimales Portfoliomanagement und Design)
- Parametrische und historische Simulationsumgebungen
- Modellvalidierung als laufend fortenwtickelten Managed Service
Stress Testing
- Konsistente, relevante und ausreichend unterschiedliche Szenarienerstellung basierend auf wirtschaftlichen Modellen und unserem Corporate Foresight Framework (vgl. PwC NowCASTING Tool)
- Übersetzung von Szenarien in relevante KPIs, um entscheidungsstarkes, robustes Entscheidungstreffen in verschiedenen zukünftigen Realitäten zu ermöglichen
- Anwendbar auf Entscheidungen zu Kapital, Liquidität, Einnahmen/Einkommen und strategischer Produktionslinie (vgl. PwC Agent-based Models)
Bewertung von Vermögenswerten
Bewertung von (exotischen) Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
- Replikationsmodelle für Produkte ohne rechtliche Fälligkeit
- Modelle für Prepayments und Early Withdrawals
- Bewertung exotischer Derivate, einschließlich Management-Incentive Plans
Capital Markets / Asset Management
- Beratung zu exotischen Risikoprämien
- Maßgeschneiderte, kostengünstige Hedging-Programme
Christian Köllich
